Parrondo paradox forex factory

O Sistema Paradox Então, como esclarecimento final, nessas fotos da postagem 757, a EMA está atuando como Resistência em ambas, uma vez que o ROMAR é suporte, mas a EMA cruzou o roxo na parte superior do ciclo e, em seguida, permanece acima do roxo (mas nós Não posso ver a cruz nas fotos, aconteceu em velas anteriores, eu suponho), é este o direito forexfactoryattachme. 7ampd1454124832 forexfactoryattachme. 8ampd1454124860 E, muito, muito obrigado por explicações e. Eu acredito que você está correto ao dizer que ambos os EMAs são resistentes nas duas imagens. A rotulagem associada a eles está incorreta ao indicar que os 2 EMAs são suportados. Posso ver a confusão. Eu encerrei o comércio antes do final da sexta-feira, vencer ou perder essa entrada era ruim: entrei longamente contra o romano em ambos os H1, H2, a vela não abriu acima de EMPURRIMENTO, o risco de uma derrapagem foi alto. Eu deveria ter esperado o mercado para decidir o que fazer, em particular, em 61,8 resistência ao fibo H2. Tínhamos DBSAR como sinal para um retorno para o declínio de baixa Na vela que entrei no H1, roxo cruzado branco como sinal de iniciar a consolidação, vela Abaixo da EMA. Esperando alguns minutos, o alerta EMA apareceria logo antes da vela que entrei. Uma coisa que é um fato é que as pessoas têm o que é chamado de quitação sexual auditiva. Isso também se aplica à leitura, especialmente os comerciantes. Eles lêem apenas o que se aplica a eles e esquecem o resto. Então, vamos dar um momento e falar sobre o seu comércio. O que fez com que esse comércio seja ruim é fazer com dois objetivos. 1. O Parabólico 2. O SAR. Você fez uma entrada totalmente contra ambos: o que é chamado de contra-negociação. Como o mercado estava em consolidação com sua entrada, a única opção naquele momento para uma entrada foi com o SAR anexado com o Parabolico por 40 pips que caíram. Isso é para todos - os comerciantes não estão usando corretamente o SAR. O SAR é usado corretamente com o Parabolic. Um exemplo é com este gráfico de entrada de comerciantes. O SAR se separou do banco de dados e anexado com o Parabolic no outro lado do Purple para a entrada em breve. Bottom line - o SAR e o Parabolic trabalham em conjunto para todas as entradas de consolidação e também em modelos de tendências. Sempre que você tiver tendências você terá o DBSAR na tendência. Depois de ter um retracing puxando de volta para o outro lado do Purple, e indo para o Parabolic, você também terá o SAR separado do DB e anexado com o Parabolic (SAR - quotStop e Reversequot) de volta à tendência. Pelo menos você reconheceu seu erro e isso é bom. The Dove - Forex TrainerParrondos Paradox: Um estudo juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Subjetivo no. 11 Posts Desde a audiência sobre Parronds Paradox (referido como PP a partir daqui em diante) e vendo as tentativas de fazê-lo funcionar para negociação eu decidi verificar isso. SMJones parece ter inventado uma EA que implementa PP em seu tópico intitulado Paradox Parrondos Modificado, mas sem testar os jogos individuais ao lado do paradoxo, então o teste está realmente incompleto. Eu sei disso, porque você ainda pode usar o PP e fazer retornos positivos porque, no pior dos casos, os três jogos (ou seja, um retorno positivo para um sistema PP não significa que os outros jogos são individualmente pior é mais provável que alguns deles sejam melhores) . Eu decidi criar um aplicativo MS Access simples e rápido (que vou publicar aqui mais tarde) que executa as simulações Paradox Original e Coop Parrondos para qualquer configuração que você gostaria de dar a eles. Eu criei uma versão do Excel, mas não estava feliz com isso (principalmente porque o desempenho era uma porcaria). Eu não criei uma versão adequada porque, infelizmente, eu não vejo seu valor ainda. Nos próximos dias, eu executarei inúmeros testes usando meu aplicativo e publicarei os resultados e os gráficos para que eu possa mostrar aqueles de vocês que me fizeram perguntas sobre PP e também aqueles que estão pensando em tentar criar uma EA com isso. Para chutar, vou explicar como o simulador funciona - e este é o PP original por enquanto. Em primeiro lugar, os parâmetros gerais: espalhar: está definido para 1 pip Ciclos: são o número de ciclos a serem executados de uma só vez antes de redefinir algumas das variáveis ​​de rastreamento (incluindo o randomiser) Iterações: são o número de ciclos completos a serem executados. Mod: 3 (definido em 3 para o clássico Original PP, mas pode ser qualquer coisa de 2 para qualquer) Parâmetros do jogo: Existem 3 jogos, denominados A, B1 e B2. Cada jogo tem o seu próprio: - Quantidades de perda e perdas em pips (em pré-propagação e propagação de postagem) - Quantidades de perdas e ganhos em etapas (padrão 1 é auto-explicativo no teste sim). - Probabilidade - Edge. A borda dá a cada jogo sua própria borda. Por favor, procure outras fontes para maior profundidade em relação aos jogos. As saídas O simulador produz todos os resultados do ciclo e da iteração para uma tabela (para fins de estudo) e também produz três gráficos diferentes. O gráfico 1 mostra apenas os resultados passo a passo para todos os cinco jogos e combinações seguintes, enquanto o gráfico 2 mostra os resultados de pips para estes: 1) PP 2) Jogo A apenas 3) Jogo B apenas (B1 e B2 combinados usando as mesmas regras de modificação do que o PP) 4) Jogo B1 apenas 5) Jogo B2 apenas O Gráfico 3 mostra apenas os resultados passo a passo para PP, Jogo A e Jogo B (ou seja, para fins de clareza, porque o jogo B2 está sempre a subir de céu) Porque eu estou usando o número aleatório semi-quebrado do VBA Gerador eu incluí vários controles para monitorar a aleatoriedade dos valores usados. Pontos importantes a serem observados: 1) Os jogos B1 e B2 devem ser justos ou o PP não funciona. A fórmula para fazer B1 e B2 fair é: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1)))) (1 - (2 Prob (B1) )) 2) A criação e quebra do uso de PP para negociação é o rastreamento dos Passos e Pips individualmente. O lance de moeda clássico é equivalente aos passos e pips sendo o mesmo, ou seja, 1 para win, -1 para perda. Isso não é adequado para negociação. Comentários: Algo a ter em mente em relação ao PP. Por definição, o PP original foi descoberto para mostrar dois jogos perdidos (Jogo A e Jogo B, que são o jogo B1 e B2 juntos) poderiam ser combinados para criar uma estratégia vencedora global. E é isso. Tanto quanto posso ver, isso não funcionará na negociação porque sempre haverá um jogo (principalmente B2) que sempre funcionará melhor do que o PP. Eu acho que o truque é ver se as regras de PP podem ser curvadas, uma combinação de Jogos tornará o desempenho do PP muito melhor do que qualquer um dos jogos individuais. Até agora, na minha opinião, o PP não funcionará para negociação, mas consegui alguns resultados interessantes utilizando parâmetros muito diferentes dos parâmetros originais dos PPs. Isso é sobre isso, vou atualizá-lo diariamente com novos resultados de sim e algumas explicações etc. Aqui É uma amostra dos Gráficos 1 e 2: Bastante claramente, você pode ver a linha de PP amarela quais ganhos positivos no gráfico de Etapas (Gráfico 1), mas perde no gráfico de pips (Gráfico 2) Juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Número subjetivo. 11 Posts Eu acho que você está indo na direção certa, mas eu não acho que é tão simples. Como mencionei antes do teste de PP modificado pela SMJones, não testar os jogos individuais (na medida em que eu esteja ciente) e não está completo. Combinando 3 sistemas que têm uma expectativa positiva global lhe dará um resultado positivo, não importa o que, mas combinando esses 3 sistemas, pode realmente retornar você menos do que apenas usar o sistema de maior expectativa. É por isso que a versão do SMJones precisa ser comparada ao nível do jogo individual. De qualquer forma, espero que eu me explique um pouco mais claro aqui: Ok, agora eu quero explicar algumas das diferenças nos parâmetros ajustáveis ​​disponíveis para negociação em comparação com o exercício de lançar moeda como o PP original define. Steps vs Pips O método clássico do PP original, como sabemos, usa as voltas de moedas e, portanto, monitoramos o sucesso dos jogos, adicionando suas vitórias e perdas, que chamarei de etapas. Uma vitória é 1 e uma perda é -1. O rastreamento das etapas é importante para o jogo B apenas porque o rastreamento das etapas e do mod (geralmente 3) determina se Game B1 ou B2 é usado. Além disso, o rastreamento nos dá a pontuação final para o número de iterações para o PP. Agora, isso é bom para mostrar o conceito, porque no exercício de lançar moeda, uma vitória e perda valem o mesmo em valor (ou seja, 1 cada). Na negociação, isso não é bom, porque se tivéssemos jogos A, B1 e B2 todos com RR de 1: 1, então, jogaríamos Jogos A e B1 e manteríamos B2 (isso é claro, usando as taxas de sucesso exemplo de 49 para o Jogo A, 10 Jogo B1 e 75 para o jogo B2). Então, onde isso nos deixa? Qual é o ponto de investigar o PP para uso na negociação. Bem interessante, há muitos parâmetros de PP que podem ser ajustados e testados. Eu vou passar por esses agora e compará-los com as configurações de lançar moeda. Lotes de negociação Na moeda flips cada vitória e a perda é a mesma para cada jogo, mas na negociação podemos fazer isso. Por exemplo, o jogo A 1 lot, o jogo B1 0.1 lot e os lotes Game B2 3.0. No meu sim, entrei como dólares. Win Loss Steps O exercício de lançar moeda só permite 1 e -1 para ganhos e perdas, respectivamente, mas podemos mudar isso para o que quisermos, por exemplo, Game A Win 1, -1 Loss, Game B1 Win 2, -1 Loss, Game B2 Ganhe 1, -3 perda. Essas etapas afetarão a escolha do mod e a alternância entre B1 e B2. Não afetará as taxas de sucesso reais. Edge e Spreads Com lançar moedas, não há spreads. Mas, como todos sabemos na negociação, existem spreads e comissões que imediatamente nos aproximam da expectativa negativa. Neste sim, podemos especificar qualquer propagação (eu escolhi 1 pip), mas também podemos dar a qualquer um dos jogos uma vantagem que queremos. A vantagem é dada em dólares e esse parâmetro é usado para ajustar a expectativa de cada jogo. Seqüência, ciclos e iterações. São os mesmos que no exercício de lançar moedas, mas merecem uma breve menção. No sim, podemos selecionar uma seqüência recorrente dos Jogos A e B até um máximo de 5 (Por exemplo, AAAAB, ABBAB e assim por diante). Os ciclos são definidos em torno de 1000 e cada iteração consiste no número completo de ciclos. As variáveis ​​de rastreamento são redefinidas para cada iteração e os valores são salvos para os gráficos. A maioria dos sims que executei terá um mínimo de 1000 ciclos e 500 iterações que equivalem a 500 000 jogos. Possíveis objetivos Houve uma pequena esperança de que, quando comecei a pesquisar PP, usar uma combinação de jogos de expectativa negativa poderia ser transformado em resultado positivo, mas isso ainda não foi evidente (e eu não estou segurando minha respiração por aquele). Mas e quanto a apenas um dos jogos com expectativa negativa ou dois ou nenhum. A combinação de 3 jogos com expectativa positiva produz melhores resultados do que o jogo individualmente (ou mesmo o Jogo B no total). Quanto minhas expectativas são para esse pequeno exercício, não tenho nenhum. Posso publicar tantos gráficos e resultados úteis quanto possível e o mais rápido possível e publicarei o próprio sim uma vez que eu o limpe e o torne mais fácil de usar. Junte-se a janeiro de 2018 Status: Membro 86 Posts Eu acredito que é quase impossível aplicar isso em negociação. O jogo PP é jogado com a condição de que a taxa de ganho de ganhos dos jogos A, B1 e B2 seja garantida consistente. Uma combinação de sequerence é apenas brincar para aproveitar a taxa de alta vitória do Game B2 para obter uma vitória geral no final. Claro que vai funcionar, tudo se resume ao fator de lucro positivo. O mercado real é bastante diferente da teoria da taxa de ganhos fixa. Nenhuma estratégia pode manter a taxa de vitórias constante. Às vezes, é melhor, um pouco pior. Portanto, o winlose não é previsível. Eu vi o sistema smjones PP, de seu resultado, você notará que sua taxa global de vitórias (ou comprar ou vender) é muito maior. Isso faz com que eu me pergunte que seu jogo Uma taxa de vitoria é realmente melhorada do que o sistema PP padrão. Smjone é tão incrivelmente bom que ele sugere escolher o jogo de perda. RI MUITO. Mas, seja qual for o sistema que ele esteja usando, ele fez muito bem com o sistema individual, e o sistema combinado de PP combinado é, portanto, superior. Esse é o meu palpite, a menos que a Smjone possa esclarecer o contrário. Como o rangebound disse, se você tiver um jogo de taxa de vitoria mais alto e menor taxa de vitória, seria tolo jogar mais tarde. O problema é que nossa taxa de alta vitória muitas vezes é inferior ao desempenho, devido à mudança de mercado. Portanto, a única busca de valor é abrir comércio que tenha maiores chances de ganhar, com base no fato de seu comércio anterior ser um comércio perdedor. Então, talvez haja algum mérito na combinação de experimento dois ou três sistemas diferentes. Use o sistema de taxa de vitoria mais alto como o jogo A, mas use o resgatador de stradegy (efeito de catraca) após o jogo perdedor. Eu acho que a cobertura, ou pelo menos abrir a posição oposta do comércio existente, é bastante útil com isso. O que significa que você precisa de um corretor fora dos EUA. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. Parrondos Paradox: Um estudo juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Subjetivo no. 11 Posts Desde a audiência sobre Parronds Paradox (referido como PP a partir daqui em diante) e vendo as tentativas de fazê-lo funcionar para negociação eu decidi verificar isso. SMJones parece ter inventado uma EA que implementa PP em seu tópico intitulado Paradox Parrondos Modificado, mas sem testar os jogos individuais ao lado do paradoxo, então o teste está realmente incompleto. Eu sei disso, porque você ainda pode usar o PP e fazer retornos positivos porque, no pior dos casos, os três jogos (ou seja, um retorno positivo para um sistema PP não significa que os outros jogos são individualmente pior é mais provável que alguns deles sejam melhores) . Eu decidi criar um aplicativo MS Access simples e rápido (que vou publicar aqui mais tarde) que executa as simulações Paradox Original e Coop Parrondos para qualquer configuração que você gostaria de dar a eles. Eu criei uma versão do Excel, mas não estava feliz com isso (principalmente porque o desempenho era uma porcaria). Eu não criei uma versão adequada porque, infelizmente, eu não vejo seu valor ainda. Nos próximos dias, eu executarei inúmeros testes usando meu aplicativo e publicarei os resultados e os gráficos para que eu possa mostrar aqueles de vocês que me fizeram perguntas sobre PP e também aqueles que estão pensando em tentar criar uma EA com isso. Para chutar, vou explicar como o simulador funciona - e este é o PP original por enquanto. Em primeiro lugar, os parâmetros gerais: espalhar: está definido para 1 pip Ciclos: são o número de ciclos a serem executados de uma só vez antes de redefinir algumas das variáveis ​​de rastreamento (incluindo o randomiser) Iterações: são o número de ciclos completos a serem executados. Mod: 3 (definido em 3 para o clássico Original PP, mas pode ser qualquer coisa de 2 para qualquer) Parâmetros do jogo: Existem 3 jogos, denominados A, B1 e B2. Cada jogo tem o seu próprio: - Quantidades de perda e perdas em pips (em pré-propagação e propagação de postagem) - Quantidades de perdas e ganhos em etapas (padrão 1 é auto-explicativo no teste sim). - Probabilidade - Edge. A borda dá a cada jogo sua própria borda. Por favor, procure outras fontes para maior profundidade em relação aos jogos. As saídas O simulador produz todos os resultados do ciclo e da iteração para uma tabela (para fins de estudo) e também produz três gráficos diferentes. O gráfico 1 mostra apenas os resultados passo a passo para todos os cinco jogos e combinações seguintes, enquanto o gráfico 2 mostra os resultados de pips para estes: 1) PP 2) Jogo A apenas 3) Jogo B apenas (B1 e B2 combinados usando as mesmas regras de modificação do que o PP) 4) Jogo B1 apenas 5) Jogo B2 apenas O Gráfico 3 mostra apenas os resultados passo a passo para PP, Jogo A e Jogo B (ou seja, para fins de clareza, porque o jogo B2 está sempre a subir de céu) Porque eu estou usando o número aleatório semi-quebrado do VBA Gerador eu incluí vários controles para monitorar a aleatoriedade dos valores usados. Pontos importantes a serem observados: 1) Os jogos B1 e B2 devem ser justos ou o PP não funciona. A fórmula para fazer B1 e B2 fair é: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1)))) (1 - (2 Prob (B1) )) 2) A criação e quebra do uso de PP para negociação é o rastreamento dos Passos e Pips individualmente. O lance de moeda clássico é equivalente aos passos e pips sendo o mesmo, ou seja, 1 para win, -1 para perda. Isso não é adequado para negociação. Comentários: Algo a ter em mente em relação ao PP. Por definição, o PP original foi descoberto para mostrar dois jogos perdidos (Jogo A e Jogo B, que são o jogo B1 e B2 juntos) poderiam ser combinados para criar uma estratégia vencedora global. E é isso. Tanto quanto posso ver, isso não funcionará na negociação porque sempre haverá um jogo (principalmente B2) que sempre funcionará melhor do que o PP. Eu acho que o truque é ver se as regras de PP podem ser curvadas, uma combinação de Jogos tornará o desempenho do PP muito melhor do que qualquer um dos jogos individuais. Até agora, na minha opinião, o PP não funcionará para negociação, mas consegui alguns resultados interessantes utilizando parâmetros muito diferentes dos parâmetros originais dos PPs. Isso é sobre isso, vou atualizá-lo diariamente com novos resultados de sim e algumas explicações etc. Aqui É uma amostra dos Gráficos 1 e 2: Bastante claramente, você pode ver a linha de PP amarela quais ganhos positivos no gráfico de Etapas (Gráfico 1), mas perde no gráfico de pips (Gráfico 2) Juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Número subjetivo. 11 Posts Eu acho que você está indo na direção certa, mas eu não acho que é tão simples. Como mencionei antes do teste de PP modificado pela SMJones, não testar os jogos individuais (na medida em que eu esteja ciente) e não está completo. Combinando 3 sistemas que têm uma expectativa positiva global lhe dará um resultado positivo, não importa o que, mas combinando esses 3 sistemas, pode realmente retornar você menos do que apenas usar o sistema de maior expectativa. É por isso que a versão do SMJones precisa ser comparada ao nível do jogo individual. De qualquer forma, espero que eu me explique um pouco mais claro aqui: Ok, agora eu quero explicar algumas das diferenças nos parâmetros ajustáveis ​​disponíveis para negociação em comparação com o exercício de lançar moeda como o PP original define. Steps vs Pips O método clássico do PP original, como sabemos, usa as voltas de moedas e, portanto, monitoramos o sucesso dos jogos, adicionando suas vitórias e perdas, que chamarei de etapas. Uma vitória é 1 e uma perda é -1. O rastreamento das etapas é importante para o jogo B apenas porque o rastreamento das etapas e do mod (geralmente 3) determina se Game B1 ou B2 é usado. Além disso, o rastreamento nos dá a pontuação final para o número de iterações para o PP. Agora, isso é bom para mostrar o conceito, porque no exercício de lançar moeda, uma vitória e perda valem o mesmo em valor (ou seja, 1 cada). Na negociação, isso não é bom, porque se tivéssemos jogos A, B1 e B2 todos com RR de 1: 1, então, jogaríamos Jogos A e B1 e manteríamos B2 (isso é claro, usando as taxas de sucesso exemplo de 49 para o Jogo A, 10 Jogo B1 e 75 para o jogo B2). Então, onde isso nos deixa? Qual é o ponto de investigar o PP para uso na negociação. Bem interessante, há muitos parâmetros de PP que podem ser ajustados e testados. Eu vou passar por esses agora e compará-los com as configurações de lançar moeda. Lotes de negociação Na moeda flips cada vitória e a perda é a mesma para cada jogo, mas na negociação podemos fazer isso. Por exemplo, o jogo A 1 lot, o jogo B1 0.1 lot e os lotes Game B2 3.0. No meu sim, entrei como dólares. Win Loss Steps O exercício de lançar moeda só permite 1 e -1 para ganhos e perdas, respectivamente, mas podemos mudar isso para o que quisermos, por exemplo, Game A Win 1, -1 Loss, Game B1 Win 2, -1 Loss, Game B2 Ganhe 1, -3 perda. Essas etapas afetarão a escolha do mod e a alternância entre B1 e B2. Não afetará as taxas de sucesso reais. Edge e Spreads Com lançar moedas, não há spreads. Mas, como todos sabemos na negociação, existem spreads e comissões que imediatamente nos aproximam da expectativa negativa. Neste sim, podemos especificar qualquer propagação (eu escolhi 1 pip), mas também podemos dar a qualquer um dos jogos uma vantagem que queremos. A vantagem é dada em dólares e esse parâmetro é usado para ajustar a expectativa de cada jogo. Seqüência, ciclos e iterações. São os mesmos que no exercício de lançar moedas, mas merecem uma breve menção. No sim, podemos selecionar uma seqüência recorrente dos Jogos A e B até um máximo de 5 (Por exemplo, AAAAB, ABBAB e assim por diante). Os ciclos são definidos em torno de 1000 e cada iteração consiste no número completo de ciclos. As variáveis ​​de rastreamento são redefinidas para cada iteração e os valores são salvos para os gráficos. A maioria dos sims que executei terá um mínimo de 1000 ciclos e 500 iterações que equivalem a 500 000 jogos. Possíveis objetivos Houve uma pequena esperança de que, quando comecei a pesquisar PP, usar uma combinação de jogos de expectativa negativa poderia ser transformado em resultado positivo, mas isso ainda não foi evidente (e eu não estou segurando minha respiração por aquele). Mas e quanto a apenas um dos jogos com expectativa negativa ou dois ou nenhum. A combinação de 3 jogos com expectativa positiva produz melhores resultados do que o jogo individualmente (ou mesmo o Jogo B no total). Quanto minhas expectativas são para esse pequeno exercício, não tenho nenhum. Posso publicar tantos gráficos e resultados úteis quanto possível e o mais rápido possível e publicarei o próprio sim uma vez que eu o limpe e o torne mais fácil de usar. Junte-se a janeiro de 2018 Status: Membro 86 Posts Eu acredito que é quase impossível aplicar isso em negociação. O jogo PP é jogado com a condição de que a taxa de ganho de ganhos dos jogos A, B1 e B2 seja garantida consistente. Uma combinação de sequerence é apenas brincar para aproveitar a taxa de alta vitória do Game B2 para obter uma vitória geral no final. Claro que vai funcionar, tudo se resume ao fator de lucro positivo. O mercado real é bastante diferente da teoria da taxa de ganhos fixa. Nenhuma estratégia pode manter a taxa de vitórias constante. Às vezes, é melhor, um pouco pior. Portanto, o winlose não é previsível. Eu vi o sistema smjones PP, de seu resultado, você notará que sua taxa global de vitórias (ou comprar ou vender) é muito maior. Isso faz com que eu me pergunte que seu jogo Uma taxa de vitoria é realmente melhorada do que o sistema PP padrão. Smjone é tão incrivelmente bom que ele sugere escolher o jogo de perda. RI MUITO. Mas, seja qual for o sistema que ele esteja usando, ele fez muito bem com o sistema individual, e o sistema combinado de PP combinado é, portanto, superior. Esse é o meu palpite, a menos que a Smjone possa esclarecer o contrário. Como o rangebound disse, se você tiver um jogo de taxa de vitoria mais alto e menor taxa de vitória, seria tolo jogar mais tarde. O problema é que nossa taxa de alta vitória muitas vezes é inferior ao desempenho, devido à mudança de mercado. Portanto, a única busca de valor é abrir comércio que tenha maiores chances de ganhar, com base no fato de seu comércio anterior ser um comércio perdedor. Então, talvez haja algum mérito na combinação de experimento dois ou três sistemas diferentes. Use o sistema de taxa de vitoria mais alto como o jogo A, mas use o resgatador de stradegy (efeito de catraca) após o jogo perdedor. Eu acho que a cobertura, ou pelo menos abrir a posição oposta do comércio existente, é bastante útil com isso. O que significa que você precisa de um corretor fora dos EUA. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. O Paradox System Então, como esclarecimento final, nessas fotos da postagem 757, a EMA atua como Resistência em ambas, uma vez que ROMAR é suporte, mas EMA cruzou o roxo na parte superior do Ciclo e, desde então, permanece acima do roxo (mas não podemos ver a cruz nas fotos, aconteceu nas velas anteriores, eu suponho), é este o direito forexfactoryattachme. 7ampd1454124832 forexfactoryattachme. 8ampd1454124860 E, muito, muito obrigado por explicações e. Eu acredito que você está correto ao dizer que ambos os EMAs são resistentes nas duas imagens. A rotulagem associada a eles está incorreta ao indicar que os 2 EMAs são suportados. Posso ver a confusão. Eu encerrei o comércio antes do final da sexta-feira, vencer ou perder essa entrada era ruim: entrei longamente contra o romano em ambos os H1, H2, a vela não abriu acima de EMPURRIMENTO, o risco de uma derrapagem foi alto. Eu deveria ter esperado o mercado para decidir o que fazer, em particular, em 61,8 resistência ao fibo H2. Tínhamos DBSAR como sinal para um retorno para o declínio de baixa Na vela que entrei no H1, roxo cruzado branco como sinal de iniciar a consolidação, vela Abaixo da EMA. Esperando alguns minutos, o alerta EMA apareceria logo antes da vela que entrei. Uma coisa que é um fato é que as pessoas têm o que é chamado de quitação sexual auditiva. Isso também se aplica à leitura, especialmente os comerciantes. Eles lêem apenas o que se aplica a eles e esquecem o resto. Então, vamos dar um momento e falar sobre o seu comércio. O que fez com que esse comércio seja ruim é fazer com dois objetivos. 1. O Parabólico 2. O SAR. Você fez uma entrada totalmente contra ambos: o que é chamado de contra-negociação. Como o mercado estava em consolidação com sua entrada, a única opção naquele momento para uma entrada foi com o SAR anexado com o Parabolico por 40 pips que caíram. Isso é para todos - os comerciantes não estão usando corretamente o SAR. O SAR é usado corretamente com o Parabolic. Um exemplo é com este gráfico de entrada de comerciantes. O SAR se separou do banco de dados e anexado com o Parabolic no outro lado do Purple para a entrada em breve. Bottom line - o SAR e o Parabolic trabalham em conjunto para todas as entradas de consolidação e também em modelos de tendências. Sempre que você tiver tendências você terá o DBSAR na tendência. Depois de ter um retracing puxando de volta para o outro lado do Purple, e indo para o Parabolic, você também terá o SAR separado do DB e anexado com o Parabolic (SAR - quotStop e Reversequot) de volta à tendência. Pelo menos você reconheceu seu erro e isso é bom. 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