(V-EMA) eo Indicador de Movimento Direcional Nós coletamos os dados de Preços e Volume para algumas ações (ou fundos mútuos), para os últimos N dias, a saber: (P 1.V 1), (P 2 V 2), (P 3, V 3). (VN) e calcular, com esta informação: Num (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Preço) e Den (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, uma vez que tenhamos o Preço, P N1. E Volume, V N1. Calculamos: e Num e Den representam Numerador e Denominador, respectivamente e 945 1 - 2 (N 1) assim, para N 14 (um V-EMA de 14 dias) temos 945 1 - 215 0.867 Para iniciar este procedimento (antes Nós temos um monte de Preços e Volumes) nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o Preço de fechamento e Volume são 23,50 e 5,250.9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estavam trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0,867. E Num (agora) (1-0.867) (5.250,9) (23,50) 16,412 e Den (agora) (1-0,867) (5,250.9) 698,37 então V-EMA (Now) Num (Now) Den (agora) 16412698.37 23,50. Mas thats apenas o preço de hoje Im contente você notou. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, supomos que nosso Preço e Volume são 24,50 e 1,477.8 quilos, então agora usamos a Fórmula Mágica: E assim por diante. e assim por diante. Certo. À medida que prosseguimos, geramos uma média móvel exponencial ponderada em volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. Uh. não exatamente. Foram realmente após um Volume-weighted Indicador de Movimento Direcional (DMI). Eu esqueci o que é isso. Em seguida, volte e leia o material da Análise Técnica. No entanto, em poucas palavras, calculamos uma seqüência de Pontos de Bull e Pontos de Urso (dependendo dos aumentos nos máximos diários em comparação com as diminuições nos mínimos diários) e, em seguida, calculamos as Médias Exponenciais Movidas (EMA) dessas duas seqüências de Bull E os pontos do urso, chamando estes EMA s DMI e DMI - e nós começ excitados quando DMI sobe acima de DMI - porque nós esperamos então o estoque descolar. Então nós olhamos para a sua diferença: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Desculpa, perguntei. Queremos considerar a diferença entre o DMI comum, de variedade de jardim e a versão ponderada em volume, que bem chamam VDI. Considere os gráficos a seguir, onde estavam fazendo a coisa DMI. Ignorando o volume de negócios: Observe que o ADX mergulhou negativo em meados de maio. Talvez seja o início de um declínio. Talvez devęssemos vender. Talvez devęssemos nos preocupar. No entanto, este mergulho segue um período de baixo volume (veja o gráfico à esquerda). Se tivéssemos incluído o Volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluímos Volume. Encontramos o seguinte: e agora, se nós próprios o estoque, foram felizes. O estoque, pensamos, vai se recuperar rapidamente. Mas poderia ir para o outro lado. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o volume pode torná-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar a ponderação de volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não vai negativo no início de maio. No entanto, se incluímos o Volume, o VDX vai negativo. Por uma semana ou assim. Então o que é a moral desta história A moral eu acho que devemos pensar em comprar (ou vender) apenas quando o VDX vai positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. O que é significativo Hmmm. boa pergunta. Id sugerir usando então wed obter uma percentagem e wed relaxar, a menos que o VDX subiu acima, digamos, 30 ou caiu abaixo, digamos, -30: Então, se eu ver o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu só voltar dormir. Theres uma planilha você pode jogar com. Você pode escolher o ADX ou o VDX ponderado por volume. É parecido com isto: Apenas DIREITO - clique na imagem para fazer o download da planilha. ZIP d. No entanto, para uma mudança de ritmo (porque não há números de Volume para este índice), o ADX para o Nasdaq, abaixo: Mas o que sobre o grande Gota no NAZ, no ano passado Ok, Heres uma imagem para isso: Então, parece ADX antecipou a queda. Sorta Se ficarmos entusiasmados com uma queda de 30. Você acredita nesse material de análise técnica. Uh. Na verdade não. Por exemplo, este material de ADX o mantiveram fora do Nasdaq, para todo o ano 2000 Boa pergunta. vamos ver. Suponha que tenhamos 1.000 investidos na Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos ao ADX. Quando cai abaixo de -30 nós vendemos tudo, colocamos o dinheiro debaixo de um travesseiro e esperamos. Quando o ADX vai acima de 30 nós compra de volta dentro e ficar em até que ele cai abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12,9 para o ano, enquanto o NAZ caiu. Que mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e manteve o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento perto do final de agosto, e saí mais tarde, quando o ADX caiu de 30 a -30 em cerca de uma semana ou assim. E eu perdi dinheiro Então, você acredita neste material de análise técnica Bem. Uh. Na verdade não. Então, acho que o estoque que deve se preocupar, agora, em 27 de maio de 2001 Quantas suposições eu recebo Pfizer Tem certeza Pergunte-me novamente em uma semana ou três. Heres um mais recente Pfizer. Aha Então, sua previsão é péssima. Você ganha alguns. Você perde um pouco. Mas é VDX. O volume ponderada coisas, realmente melhor do que o ADX. Uh. Vamos experimentá-lo em algum estoque thats sido em torno de um tempo, como talvez. Que tal a General Electric. Sua sido em torno desde o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e Id dizer isso. Ok, heres o que bem fazer: No final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para essa semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX sobe acima de 30 nós compramos o estoque nas próximas semanas Preço de abertura. Se o VDX cai abaixo de -30 nós vendemos o estoque no próximo preço de abertura das semanas e fura o dinheiro no mercado de dinheiro, em 2 por o ano. À direita, o resultado final (de Jan85 a Jun01) Abaixo, alguns close-ups, onde os pontos pequeninos indicam interruptores entre o estoque eo mercado monetário: Então, qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de Jan85 a Jun01 foi de 20,0 e para VDX foi de 23,1. E quanto ao ADX. E se você apenas ignorou o volume Para ADX o ganho anualizado foi de cerca de 22,9. Grande coisa Aah. Mas se você tivesse 100K investido para esses anos, itd fazer uma diferença de mais de 100.000 em sua carteira final - se você usou VDX em vez de ADX - de cerca de 2,9M para 3,0M e isso é significativo, eh E se nós apenas fizemos um buy - E-espera com o estoque de GE, wed tem sobre 2M por June01. Essa média de 4 semanas. É que o melhor número E que 30 figura - o que dizer. O 30 é com você. Eu chamo-lhe o parâmetro de tranquilidade. Você quer tranquilidade Escolha - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da corrida de adrenalina Escolha - 5. Aha Então você olhou para os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4-semana e 30. De modo a fazer VDX olhar bem Bem. Uh, deve-se usar dados históricos para cada ação, a fim de avaliar os parâmetros apropriados para esse estoque específico. Quero dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo de negociação eo que sobre spans mais tempo e. E se você ignorou o volume e apenas usado ADX. O ganho anualizado teria sido. Uh. 17,0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal, os preços das ações associadas a um maior volume certamente são mais importantes do que o preço da ação quando apenas algumas ações de comércio. Geralmente há mais pessoas envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usar o preço, sozinho, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho sozinho determinará quanto força é requerida mover o carro. É como dizer isso. Para gyrfalcon e outros observadores de Nortel e de XIU: NOTA: Theres uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo de estoque, clicar em um botão (enquanto você está conectado à rede) e ele baixa os dados pertinentes e traça o VDX (thanx para Ron M). A planilha é assim. Para fazer o download da planilha, clique com o botão direito do mouse em AQUI e salve o alvo ou salve o link. MA ponderada: média móvel ponderada de Abut na análise técnica. Como usar médias móveis em índices e gráficos de ações e, em geral, sobre análise de médias. Descrição As médias móveis são consideradas como um dos indicadores básicos e mais importantes na análise técnica. Eles são analisados sozinhos, bem como utilizados como componentes em muitos outros estudos técnicos. Dois dos tipos mais importantes de média móvel são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Estas médias são utilizadas para mostrar a média dos preços durante um certo número de períodos de tempo anteriores (barras de preços anteriores) e para suavizar a volatilidade dos preços em curto prazo. Análise Técnica O problema comum com as médias móveis é o desfasamento entre os movimentos de preços e a tendência da média móvel. Quanto mais longo o período de barra é que você selecionar, o mais suave é a média móvel e melhor é a filtração de picos de preços voláteis. No entanto, quanto maior a configuração do período de barra, maior será o atraso e mais tarde os sinais serão gerados. Diferentes métodos foram criados para reduzir o atraso, mantendo o alisamento no nível desejável. Um dos métodos para reduzir o atraso é usar uma média móvel ponderada que usa um coeficiente ponderado para cada período de preço (barra de preços) que é usado no cálculo. As Médias Móveis ponderadas são utilizadas da mesma forma que as SMA e EMA. Se o preço sobe acima do WMA, a tendência do preço é considerada ser bullish e quando o preço cai abaixo do WMA, a tendência do preço é considerada ser bearish. De forma semelhante, dois WMAs com configurações de período de barra diferentes poderiam ser usados para definir uma tendência bem como gerar sinais. Como regra, as médias móveis de preço são usadas para confirmar tendências, resistência e níveis de suporte como um dos componentes de diferentes sistemas de negociação. Recomenda-se que as médias móveis de preço sejam usadas em conjunto com outros indicadores técnicos. Usando médias móveis como parte de um sistema de comércio para confirmar outros indicadores podem melhorar muito este sistema de comércio. Fórmula e Cálculos Uma Média Móvel Pesada (WMA) enfatiza a importância do preço mais recente e é calculada pela seguinte fórmula: WMA (N) a Média Móvel Ponderada sobre N barras de preços. N o ajuste do período de barras (número de barras usadas no cálculo) P0 o preço da última barra P1 o preço da barra anterior PN o preço da última barra na seqüência (1 2 3.N) pode ser calculado usando o seguinte Fórmula mais simples: (1 2 3. N) N (N1) 2 Copyright 2004 - 2017 Destaque Grupo de Investimentos. Todos os direitos reservados. 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Os temporizadores de mercado freqüentemente tomam suas decisões de investimento com base na força relativa interna se uma ação é mais forte ou mais fraca do que sua própria média. A pesquisa de Wongrsquos usou médias móveis para determinar se o mercado estava em uma tendência de alta ou tendência de baixa e para testar se fazia sentido ser longo durante tendências de alta mensuráveis e mover para dinheiro durante as tendências de baixa. Embora o argumento continue sobre a eficácia do timing do mercado, os investidores ainda enfrentam o dilema de se ajustar suas carteiras com base nas condições do mercado e quais as diretrizes que devem seguir neste empreendimento. Uma das técnicas que muitos analistas usam para avaliar a força relativa interna envolve a criação de médias móveis de preços. Uma média móvel é uma das mais simples tendências seguindo as ferramentas que os investidores usam. Enquanto as médias móveis vêm em diferentes sabores, sua finalidade subjacente permanece a mesma: ajudar investidores e comerciantes a acompanhar a tendência nos preços dos ativos financeiros, suavizando as flutuações periódicas no preço (também chamado de ldquonoiserdquo). Ao suavizar as variações de preços, as médias móveis enfatizam tendências de preços mais longas do que o intervalo. É importante ressaltar que as médias móveis não prevêem direções de preços, mas indicam a direção atual dos preços (com um atraso). Esta defasagem decorre de usar o preço passado e as médias móveis seguem. Com o passar do tempo, como o nome indica, uma média móvel se moverá à medida que os dados antigos forem descartados e novos dados forem adicionados. Existem três tipos de médias móveis: simples, ponderada e exponencial. Média móvel simples Uma média móvel simples, ou SMA, aplica pesos iguais a todos os preços ao longo do intervalo de tempo usado para calcular a média. Como resultado, uma média móvel simples pressupõe que os preços a partir do início do período são tão relevantes quanto os preços do final do período. O SMA é construído da mesma forma que um típico averagemdashif você tem três valores, você iria adicioná-los juntos e dividir a soma por três. Aqui está o cálculo para uma média móvel simples: P 1 o preço do primeiro período utilizado para calcular a média móvel P n é o preço do último período utilizado para calcular a média móvel n o número de períodos utilizados no cálculo da média móvel A Tabela 1 compara os resultados de médias móveis simples, ponderadas e exponenciais de 10 dias usando valores de fechamento diários do índice de retorno total SampP 500 a partir de maio de 2018. Os dados são do site do Yahoo Finance. O valor de SMA de 14 de maio de 2018 de 1156.11 é derivado somando os valores de índice para os 10 dias que terminam em 14 de maio e mergulhando então o total por 10. Média Móvel Ponderada Uma média movente simples supõe que todos os preços são ingualmente importantes. No entanto, alguns comerciantes acreditam que os preços recentes são mais importantes na identificação da tendência atual. Uma média móvel ponderada WMA atribui explicitamente pesos que determinam a importância relativa dos preços utilizados. Enquanto os pesos mais altos são geralmente atribuídos aos preços mais recentes, você pode usar qualquer esquema que você deseja. O cálculo da média móvel ponderada comum é uma média ponderada em n períodos, em que a ponderação diminui de um para cada preço anterior, de modo que: (n vezes P n) (n ndash 1) vezes P n-1) ((n Ndash 2) vezes P n-2) hellip (n ndash (n ndash 1)) vezes P n ndash (n ndash 1)) divide (n ndash 1) (n ndash 2) hellip (n ndash 1))) n o número de períodos utilizados no cálculo da média móvel P n o preço do período mais recente utilizado para calcular a média móvel OFERTA ESPECIAL: Obter AAII adesão GRÁTIS por 30 dias Obter acesso total a AAII, Superando o SP 500 por 2 a 1. Mais 60 telas de estoque baseadas nas estratégias vencedoras de investidores lendários como a Warren Comece sua versão de teste agora e tenha acesso imediato à nossa carteira de modelos de mercado, batendo SP 500 2-para-1) mais 60 telas de estoque baseadas nas estratégias de lendários investidores como Warren Buffett e Benjamin Graham. Imparcial com nosso premiado Jornal AAII. Nosso Guia ETF abrangente e mais GRÁTIS por 30 dias Referindo-se novamente à Tabela 1. vemos que a WMA de 10 dias para 14 de maio de 2018 é de 1151,09. O preço mais recente usado para este cálculo é multiplicado pelo maior fator de ponderação, 10. Ao fazer isso, o preço mais recente tem o maior impacto na média geral. Movendo para trás um período, o preço de fechamento para 13 de maio é multiplicado por uma ponderação de nove, e assim por diante até que o preço mais antigo, de 3 de maio, é multiplicado por uma ponderação de um. A soma dos preços de fecho, multiplicada pelas respectivas ponderações periódicas, é então dividida pela soma dos coeficientes de correcção. Para um WMA de 10 períodos, o denominador será 55 (10987654321). Média Móvel Exponencial A última média móvel que vamos discutir aqui é a média móvel exponencial. A média móvel exponencial é um pouco mais sofisticada em seu cálculo, mas requer menos dados históricos do que as outras duas médias móveis. Como a média móvel ponderada, a média móvel exponencial EMA reduz o atraso, dando mais ênfase aos preços recentes. Também como a média móvel ponderada, a ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Estes fatores de ponderação diminuem exponencialmente, dando muito mais importância aos preços recentes, enquanto ainda não descartam observações mais antigas inteiramente. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial: Calcular o multiplicador de ponderação Determine o ldquoEMA inicial, rdquo que pode ser uma média móvel simples de valores anteriores ou o valor do preço do período anterior Calcule a média móvel exponencial. EMA (dia anterior) multiplicador EMA (dia anterior) Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente (2 divide (10 divide (n 1) 1)). Em contraste, um EMA de 20 períodos teria uma ponderação de 9,5 (2 divisão (20 1)). Portanto, a ponderação para períodos de tempo mais curtos é maior do que a ponderação para períodos de tempo mais longos. Como podemos ver a partir deste exemplo, a ponderação cai por cerca de metade cada vez que o período de média móvel dobra. Isso reduz o desfasamento entre a curva de preço real e a curva de média móvel suavizada. Observando a Tabela 1. vemos que o cálculo EMA começa com uma SMA de nove dias a partir de 13 de maio (1158,38). Esse valor é deduzido do preço de fechamento em 14 de maio de 1135.68 e, em seguida, multiplicado pelo fator de ponderação de 0,1818 (2 divisão (10 1)). Em seguida, o valor de 13 de maio SMA é adicionado de volta para chegar ao EMA atual. Vale a pena notar que, porque este cálculo EMA começa com uma média móvel simples, seu valor ldquotruerdquo não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Esta é uma razão pela qual outros cálculos da EMA simplesmente começam com o período anterior de fechamento de preços e renunciar a usar a SMA como ponto de partida. Usando uma planilha para calcular médias móveis Enquanto as médias móveis são úteis na determinação da tendência subjacente em uma segurança individual ou no mercado global, eles dependem de uma grande quantidade de dados para serem significativos. Além disso, esses dados requerem atualização constante, a fim de permanecer ldquofresh. rdquo Enquanto muitos sites financeiros traçar médias móveis em gráficos de preços, uma planilha é outro meio de calcular e exibir esses dados. A planilha apresentada aqui usa fórmulas de modelo como dadas no Microsoft Excel 1997ndash2003, um formato comum usado por muitos usuários de PC. No entanto, também é compatível com versões mais recentes, como o Excel 2008 e 2018. Para fazer o download da planilha completa, clique aqui. Além de trituração de dados brutos com planilhas, você também pode criar gráficos diretamente a partir dos dados que você está analisando. Os dados desta planilha foram baixados, gratuitamente, no site do Yahoo Finance. Lá você pode baixar dados diários, semanais, mensais ou anuais abertos, altos, baixos, fechados e volumétricos, até 1950 (quando disponíveis). Você especifica a periodicidade dos dados eo intervalo de tempo que você está interessado e, em seguida, você simplesmente baixar os dados no Excel. O primeiro item de dados a considerar é o número de períodos que desejamos usar para calcular uma média móvel. Theodore Wongrsquos pesquisa indicou que uma média móvel de seis meses crossover sistema baseado em um índice de mercado rendeu o ldquobestrdquo resultados. Tenha em mente que não estamos sugerindo que uma média móvel de seis meses é ideal para decisões de compra e venda de cronometragem. Você pode experimentar com outros comprimentos de período. No entanto, esteja ciente de que quanto mais curto o período de comprimento, mais responsivo a média móvel será a mudanças no preço. Estudos estatísticos do uso de regras de filtro para transações de tempo sugerem que os custos de fazer transações excessivas consumirão os lucros que podem ser gerados usando essas técnicas. Lembre-se, também, que o que estamos tentando fazer aqui é usar preços históricos para determinar se o mercado ou a segurança está tendendo para cima ou para baixo. A Figura 1 mostra uma porção da planilha que criamos, com colunas para as três médias móveis, discutidas a seguir. Média móvel ponderada WMA. E média móvel exponencial EMA. Para esses exemplos, criamos médias móveis de seis meses usando a média mensal de abertura, alta, baixa e preços de fechamento do índice de retorno total do SampP 500 desde o início de 1950 (se você quiser experimentar com diferentes comprimentos de período, Necessidade de modificar as fórmulas subjacentes). Ao criar uma média de uma média, estamos eliminando ainda mais a variabilidade nos dados. As várias fórmulas utilizadas são as seguintes: G7: MÉDIA (C7: F7) I13: MÉDIA (G7: G12) K13: (G126G115G104 G93G82G71) 21 M12: MÉDIA (G7: G11) - M12) A célula G7 calcula a média simples dos preços de abertura, alta, baixa e fechamento no índice de retorno total SampP 500 para janeiro de 1950 para chegar a 16,87. Uma vez que estamos calculando médias de seis meses, devemos ter pelo menos seis meses de dados (cinco meses para a EMA, que vamos discutir momentaneamente). Além disso, instituímos um intervalo de um mês entre o índice e a média móvel. Isto é para imitar a experiência ldquoreal worldrdquo de não ter dados de preços mensais até depois de negociação para o mês é longo. Assim, o cálculo da SMA na célula I13, que é julho de 1950, calcula a média móvel simples dos valores médios mensais para o índice de retorno total SampP 500 para o período de seis meses de janeiro a junho. A célula K13 contém a fórmula para o preço médio ponderado de seis meses para esse mês. Ele leva o preço médio do mês anterior (da célula G12) e o pondera em um fator de seis, acrescenta que o preço de fechamento de dois meses atrás (na célula G11) ponderado por um fator de cinco, e assim por diante de volta para Seis meses antes. O total dos preços ponderados é então dividido por 21, a soma dos pesos que usamos (654321). Uma média móvel exponencial, de fato, atribui um peso ao valor médio de movimento anterior do período e então adiciona a ele uma porção do preço do período atual. Outros cálculos da EMA simplesmente começam com o preço anterior periodrsquos e ir de lá. Mais uma vez, o valor EMA exibido em M13 (julho de 1950) é para os seis meses que terminam em junho de 1950. A célula M12, que é o valor inicial para valores EMA subsequentes, é a média móvel simples dos preços médios mensais para os cinco meses terminando Maio de 1950. Agora que temos um poinrdquo ldquostarting para o EMA na célula M12, a célula M13 calcula a média móvel exponencial primeiro tomando o valor SMA de M12 (17,51). Em seguida, acrescenta-se a diferença entre o preço médio SampP 500 para o período eo SMA (18,33 ndash 17,51) multiplicado pelo factor de ponderação de seis períodos de 28,57 (2 divide (6 1)): EMA 17,51 (0,2857 vezes 0,82) 17,74 A Figura 2 mostra um gráfico dos valores reais de fim de mês do índice de retorno total do SampP 500, do valor médio mensal do índice e do EMA de seis meses dos valores médios do índice de janeiro de 2000 até o final de maio 2018. Nós plotamos as duas linhas de índice para mostrar a diferença entre os valores do mês e do mês médio. Como podemos ver, as duas linhas se seguem umas às outras. No artigo na página 16. Theodore Wong usou crossovers entre o EMA de seis meses e o índice médio mensal do mercado para decidir se deve ou não ser investido. Em vez de tentar lokquoeyeballoffquo crossovers no gráfico, criamos fórmulas na planilha para gerar sinais de compra e venda para as três médias móveis de seis meses: J13: IF (G12gtI13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) L13: IF (G12gtK13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo N13: IF (G12gtM13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) Conforme mostrado na Figura 1, para cada média móvel é gerado um sinal BUY quando o valor médio do índice mensal é maior que a respectiva média móvel de seis meses. Quando o valor médio do índice é inferior à média móvel de seis meses, é gerado um sinal de VENDA. X2192 Wayne A. Thorp, CFA é vice-presidente e analista financeiro sênior da AAII. EMA A EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (EMA). MACD) eo oscilador de preços percentuais (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.
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